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「日経２２５先物が大証に上場して以降」連勝のシステムトレード！

過去１９年間、年単位では負けることがない売買ルールを確立しました。

日経２２５先物が大証に上場した１９８８年９月以降の株価を徹底的に検証し、年単位では連戦連勝のシステムトレードを開発しました。
バブル経済も、バブルの崩壊も、ＩＴバブルも、平成不況も、そして現在も、どんなときでも利益を出せるシステムです。

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当サイトは日経225先物をシステムトレードすることにより、利益を上げ続けることを目標としております。
「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」のダブルで利益を追求します。
さらに、建て玉枚数を変化させて、利益の最大化を追求します。
まずは当システムトレードによる、日経２２５先物取引の過去１９年間の損益曲線をご覧ください。↓

このグラフは、過去１９年間、当システムトレードの売買ルールの通りに日経２２５先物を取引した場合の損益曲線と、日経２２５先物の株価推移です。

１９８０年代の後半バブル経済の絶頂期に、日経２２５先物株価は４万円に届く勢いで急騰していました。
ところが、１９００年１月から一転し急降下、あっと言う間に３万円を割りこみ、２万円までは下げの勢いは止まることはありませんでした。
その後も下げは止まらず、幅広い上下を繰り返しながら２００３年４月２８日に、７６３０円の最安値をつけました。
そこから切り返し、２００７年後半まで上昇しましたが、また下落基調が強くなり現在に至っております。

私は日経２２５先物の株価を、詳細に検証し続けました。
そして、過去１９年間に渡って利益を伸ばし続けることができる売買ルールを確立しました。
その売買ルールにのっとって取引すると、上のグラフの赤い線のように右肩上がりに利益が伸びます。

売買ルールは２つあります。
１、「寄り付きで仕掛けて、その日の大引けで返済する」　(以降「寄り引けトレード」と呼びます。)
２、「大引けで仕掛けて、翌日の寄り付きで返済する」　(以降「オーバーナイトトレード」と呼びます。)
この２つの売買ルールを平日の毎日繰り返し行う事により、利益を積み重ねるという手法です。
「そんなに簡単な方法でうまくいくのか」多くの人はそう思われると思います。

しかし、日経２２５先物の値動きを綿密に検証すると、ある一定の法則が働いていることがわかります。
ただランダムに、上下を繰り返しているように見える日経２２５先物ですが、大きな流れと小さな波動には一定のリズムがあるのです。

その株価の習性とでも言うべきものに従って、
「上がりやすい日は買いで仕掛け、下がりやすい日は売りから入る」
という売買を繰り返すことで利益を積み重ねていく方法が、私のシステムトレードです。
もちろん利益になる日もありますが、損失になってしまう日もあります。
それでも、その差し引きの「儲け」は少ずつ積み重なっていくのがこのシステムの特徴です。

当システムが、他の２２５のシステムトレードと違うところは２つあります。
１、オーバーナイトトレードを取り入れることにより、利益の最大化を目指す。
２、仕掛ける枚数を調節することにより、利益の最大化を目指す。

この２点の説明はこのぺージの下に置きましたが、大まかに言えば利益と損失の得失点差が「儲け」なのですから
「利益はできるだけ大きくする」
これが当システムにおける最大の強みであり、特徴です。

寄り引けタイプのシステムトレードは多いようですが、オーバーナイトトレードを取り入れているところはあまり見受けられません。
しかし、オーバーナイトトレードもよくよく検証すれば、利益が取れるものであり、十分にトレード対象になりうると私は考えます。

仕掛ける枚数を調節する方法は、ごく少数派でしょう。
しかし、日経２２５先物をトレードするならこの方法は非常に有効です。
「確率高く利益になりそうな日は、枚数を多く仕掛る」
という考えの元に、仕掛る枚数をその日にシステムが自動的に判断します。
仕掛け枚数は「１枚から４枚」のいずれかとなっています。

それでは、当システムトレードの成績をご覧ください。

1988/9/12～2008/5/31までの当システムトレードの検証結果　
「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」の合計です。
仕掛る枚数は売買サインのとおり、１枚～４枚です。

下の表は1988年9月以降の月単位の損益です。
豪快に利益が膨らんでいくのが分かります。

複利運用ではありません。単利の運用でこの成績です。
過去１９年間マイナスの年は一度もありません。

　　

単位：万円	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1988年									-97	-39	182	148	194
1989年	132	276	178	455	195	91	217	201	167	65	-301	-26	1650
1990年	610	832	1335	787	-307	933	-47	1525	710	811	795	420	8404
1991年	-290	209	309	256	312	473	121	220	111	114	245	-83	1997
1992年	454	423	660	603	18	1005	391	-248	-20	384	84	469	4223
1993年	445	195	420	381	389	156	202	42	113	295	597	387	3622
1994年	2	399	203	217	-191	-7	356	23	91	35	28	-16	1140
1995年	-281	167	625	-106	358	273	21	116	292	-166	161	215	1675
1996年	367	132	-41	23	474	379	578	183	-186	336	274	296	2815
1997年	202	255	691	250	-131	576	522	562	354	321	150	187	3939
1998年	210	342	521	101	133	246	350	101	286	746	326	78	3440
1999年	181	221	95	259	-77	303	73	208	72	316	295	54	2000
2000年	112	-17	46	293	560	337	589	11	63	291	-14	236	2507
2001年	114	212	227	557	35	106	559	52	49	146	249	62	2368
2002年	22	344	366	-101	251	107	93	159	-109	583	71	33	1819
2003年	184	43	-100	292	-51	-2	191	43	80	282	-97	293	1158
2004年	165	95	214	-39	75	-51	29	-64	184	53	98	105	864
2005年	81	63	22	68	166	47	78	46	94	16	89	49	819
2006年	165	618	125	214	132	96	259	109	184	345	187	-26	2408
2007年	67	-210	320	-5	105	40	163	702	394	287	-151	105	1817
2008年	-198	300	375	185	463								1125

中にはマイナスの月もありますが、その翌月にはたいていリカバリーできております。

その他のデータは次の通りです。

期間	1988/9/12～2008/5/31(約19年9ヶ月)
トレード回数	4858回(毎日)
プロフィットファクター	1.8
損益レシオ	1.4
最長連勝数	14回
最長連敗数	8回
最大ドローダウン	810万(直近の累積利益の頂上から5.1％)

過去１９年	日単位	月単位	年単位
最大利益	512万	1525万	8404万
最大損失	-336万	-307万	0
平均損益	10.3万	210.9万	2380.1万
勝率	59%	85%	100%

勝率は損益トントンでも勝ちとカウントした場合の値です。

「プロフィットファクター」は「総利益÷総損失」の値です。
「損益レシオ」は「平均利益÷平均損失」の値です。
「最長連勝数」は１９年で勝ちトレードが一番長く続いた回数です。

「最大ドローダウン」は「直近の累積利益から最大でいくら資金が減ったのか」ということです。
この値が大きいのは、投資対象が日経２２５先物ゆえの宿命です。
株価が１０円動けば１万円の損益(倍率１０００倍)ですので、損も利益も大きくなります。
この810万円のドローダウンを出した日が1992/9/9です。直近の累積利益の頂上が1997/10/22の１億5968万円でしたので、その頂上から5％利益が減ったことになります。
これは、儲かった利益をさらに投資にまわして建て玉を増やしたりせずに、積もり積もった利益を温存して、毎日指定枚数通りのトレードをやっていれば、累積利益のわずか5％のドローダウンで済んだことを意味します。
資金管理をしっかりとして、常に余裕資金でトレードをやれば、恐れるほどの数字ではないと思います。

過去１９年間のパフォーマンスは以上です。

しかし、最近はどうなのか・・・
この点も気になる事だと思います。
そこで、直近３年間だけを抜き出してパフォーマンスを計算すると次のようになります

期間	2005/1/4～2008/5/31(3年5ヶ月)
トレード回数	838回(毎日)
プロフィットファクター	1.7
損益レシオ	1.3
最長連勝数	9回
最長連敗数	8回
最大ドローダウン	393万円(直近の累積利益の頂上から0.8％)

直近３年間詳細データ	日単位	月単位	年単位
最大利益	194万	702万	2408万
最大損失	-240万	-210万	0
平均損益	7.3万	150.5万	1681.4万
勝率	59%	88%	100%

過去１９年と同様、優れたパフォーマンスをたたき出しております。

当システムのパフォーマンスを改善させる２つの工夫

当システムは、他にはない強みがあります。
それは「チャンスを逃さない」「利益を最大限に伸ばす」という発想から生まれたものです。

１．オーバーナイトでも儲ける　　(＝チャンスを逃さない)

「チャンスを逃さない」ということは資金が遊んでいる時間をできるだけ短くすることを意味します。
優れた投資対象があるのに、それに投資しないで資金を遊ばせておく事は、非常にもったいないことです。

日経２２５先物を詳細に検証すると、多くの人が気付かない、隠れた一面があることがわかります。
それが「オーバーナイトトレード」です。
「オーバーナイトトレード」は、「終値で仕掛け、翌日始値で返済する」トレード手法です。
日経２２５先物は「前日終値と翌日の始値が同じ」ということはまれで、常に上下どちらかに窓を開けて始まります。

「寄り付きで仕掛け、大引けで売るという」手法でもかなり有効なトレードができますが、この窓を利用した「オーバーナイト」でも有効なトレードが可能です。

日本市場が終わった後、市場の主役はヨーロッパに移り、その後ニューヨークに移ります。
そしてニューヨーク市場が終わったら、今度はまた日本市場が始まります。
このように株式市場は世界各地でいつでも取引されており、常にどこかの影響を受けています。
こんにち、日本市場を単独で見ることは全体の中の一部を見ることと同じで、視野が狭い見方になってしまいます。

日経２２５先物を取引されている方なら、寄り付き値がニューヨーク市場の影響を大きく受ける事はご承知の通りです。
ニューヨーク市場が上昇すれば、２２５の始値も高く始まる傾向にあります。
ニューヨーク市場が下落すれば、２２５の始値は安く始まる傾向にあります。
オーバーナイトトレードをいかにシステム化するかは、このニューヨーク市場の分析が不可欠です。

そしてこのニューヨーク市場も、詳細に分析すると、やはり一定の習性があることが分かります。
この習性を利用し、利益に結びつけるのが「オーバーナイトトレード」です。

一般に「リスクが高い」と言われているオーバーナイトですが、
「やりようによっては、そうでもない」というのが私の考えです。
資金管理をしっかりとして、徹底的にニューヨーク市場を統計的に分析研究すれば、それほど恐れる必要ははいのです。

下のグラフは「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」のそれぞれの損益曲線です。

赤が「寄り引けトレード」青が「オーバーナイトトレード」です。
どちらも右肩上がりになっています。
このように「オーバーナイトトレード」には多くの人が気付かない、隠れたパワーがあります。

寄り引けトレードだけをやって、「その後朝まで資金を寝かせておくのが、いかにもったいないことか」このグラフでお分かりのことと思います。
オーバーナイトも有効な投資対象であり、これを活用しない手はないのです。

「寄り引けトレード」に加えて「オーバーナイトトレード」を同時進行させることによって、最大の利益が得られるのです。

２．サインに強弱をつけ、確率高い日は多く仕掛ける(＝利益を最大限に伸ばす)

投資の世界では、利益も損失も同じくらいの確率で存在します。
その世界の中で「儲け」を最大限にするためには「利益は大きく損失は小さく」すること以外に方法はありません。

「寄り引けトレード」では損失を小さくする事は非常に難しいことです。
詳しくは「よくある質問ページ・利食い目標損切り設定がないのはなぜですか？」にもありますが、私の検証結果では、損切り設定をすると勝率も損益レシオも下がり、結局大引けで返済するよりもパフォーマンスが悪くなる事がわかっています。
ですから損失を小さくするためにできることは、その日その日で決済するということしかありません。
値段で損失を決めるのではなく、時間で損失を決めるという考え方です。
ましてオーバーナイトトレードでは、損切りすることは不可能です。

「損失を小さくすることが難しいのなら、利益を大きくするためにはどうしたらいいか」
こう考えた末にできた方法が、仕掛ける枚数を調節するという方法です。

株価の値動きを詳細に検証すれば
「こういう日は上がりやすい」「こういう日は下がりやすい」という日が明確にあります。
そんな日はいつもより多くの枚数を仕掛けることによって、利益を最大限に伸ばすことができます。

もちろん、多く仕掛けた日に思惑と反対にマイナスになることもありますが、それでも長い目で見れば、
「確率高く利益になるような日には多く仕掛ける」ほうが、利益の伸びは急角度になっていきます。

下のグラフは「いつも１枚仕掛ける」場合と「確率高い日は最大４枚枚仕掛ける」場合との損益曲線の比較です。
どちらも「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」の合計です。

赤が「確率に応じて最大４枚」で売買した場合、青が「枚数を変化させずに毎日１枚」で売買した場合です。
明らかに「確率に応じて最大４枚」で仕掛けたほうが利益の伸びが大きいことが分かります。
そして、その差は広がる一方であることが明白です。

このように仕掛け枚数を調節する事により、「利益を最大限に伸ばす」ことができます。
さらに、いつも全力で仕掛けるわけではないので、精神的に余裕を持ってトレードできます。
この点もシステムトレードを続けていく上で、重要なポイントです。

具体的な売買方法

当システムトレードの具体的な売買方法はとても簡単です。

＜寄り引けトレード＞
１、朝8：00に、システムが自動的に売買サインを決定します。
　　売買サインは「本日は売り４枚」「本日は買い１枚」などのように明確です。

２、寄り付きまでに、売買サインの通りに「成り行き」で新規注文をします。
　　あとはパソコンから離れてもＯＫです。

３、後場になったら「引け成り」で返済注文をします。
以上で終了です。

＜オーバーナイトトレード＞
1、午前11：00に、システムが自動的に売買サインを決定します。
　　売買サインは「本日は売り４枚」「本日は買い１枚」などのように明確です。

２、大引けまでに売買サインの通りに「引け成り」で新規注文をします。
　　あとはパソコンから離れてもＯＫです。

　３、翌朝、寄り付きまでに「成り行き」で返済注文をします。
以上で終了です。

当システムトレードのその日の売買サインを配信しております

当システムトレードの売買サインを配信しております。

当売買システムは私が一から作り上げたもので、かなり時間がかかっていますし、お金もかかっていますし、それなりの努力もしました。
ですから本音ではあまり大勢の人には知られたくないのですが、昨今の株式市場の低迷で、多くの個人投資家や無謀な初心者トレーダーが損失をこうむっているのを聞くにつけ知るにつけ、「そういうかたがたに少しでもお役に立てたら・・・」という思いで始めました。

２時間遅れの売買サインなら、無料でどなたでも見ることができます。
リアルタイムの売買サインは有料になりますが、すぐに元が取れると思います。
一日あたり１０００円です。(寄り引けとオーバーナイトの両方のサインをお届けします。)

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料金は一切かかりません。必要なのはメールアドレスだけです。↓↓

有料のリアルタイム売買サイン配信をご希望の方は、このページ上部一番右の「売買サイン申込み」からご登録ください。
必要なのは料金とメールアドレスとお名前（お振込み名義）だけです。

有料配信を受ける方が多くなり過ぎると、システムが有効に働かなくなってしまう恐れがありますので、先着４０名様で締め切ります。
それ以上のお申し込みは、空きが出るまでお待ちいただくことになりますがご了承ください。

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