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「日経２２５先物が大証に上場して以降」連勝のシステムトレード！

過去１９年間、年単位では負けることがない売買ルールを確立しました。

日経２２５先物が大証に上場した１９８８年９月以降の株価を徹底的に検証し、年単位では連戦連勝のシステムトレードを開発しました。
バブル経済も、バブルの崩壊も、ＩＴバブルも、平成不況も、そして現在も、どんなときでも利益を出せるシステムです。

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当サイトは日経225先物をシステムトレードすることにより、利益を上げ続けることを目標としております。
「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」のダブルで利益を追求します。
さらに、建て玉枚数を変化させて、利益の最大化を追求します。
まずは当システムトレードによる、日経２２５先物取引の過去１９年間の損益曲線をご覧ください。↓

このグラフは、過去１９年間、当システムトレードの売買ルールの通りに日経２２５先物を取引した場合の損益曲線と、日経２２５先物の株価推移です。

１９８０年代の後半バブル経済の絶頂期に、日経２２５先物株価は４万円に届く勢いで急騰していました。
ところが、１９００年１月から一転し急降下、あっと言う間に３万円を割りこみ、２万円までは下げの勢いは止まることはありませんでした。
その後も下げは止まらず、幅広い上下を繰り返しながら２００３年４月２８日に、７６３０円の最安値をつけました。
そこから切り返し、２００７年後半まで上昇しましたが、また下落基調が強くなり現在に至っております。

私は日経２２５先物の株価を、詳細に検証し続けました。
そして、過去１９年間に渡って利益を伸ばし続けることができる売買ルールを確立しました。
その売買ルールにのっとって取引すると、上のグラフの赤い線のように右肩上がりに利益が伸びます。

売買ルールは２つあります。
１、「寄り付きで仕掛けて、その日の大引けで返済する」　(以降「寄り引けトレード」と呼びます。)
２、「大引けで仕掛けて、翌日の寄り付きで返済する」　(以降「オーバーナイトトレード」と呼びます。)
この２つの売買ルールを平日の毎日繰り返し行う事により、利益を積み重ねるという手法です。
「そんなに簡単な方法でうまくいくのか」多くの人はそう思われると思います。

しかし、日経２２５先物の値動きを綿密に検証すると、ある一定の法則が働いていることがわかります。
ただランダムに、上下を繰り返しているように見える日経２２５先物ですが、大きな流れと小さな波動には一定のリズムがあるのです。

その株価の習性とでも言うべきものに従って、
「上がりやすい日は買いで仕掛け、下がりやすい日は売りから入る」
という売買を繰り返すことで利益を積み重ねていく方法が、私のシステムトレードです。
もちろん利益になる日もありますが、損失になってしまう日もあります。
それでも、その差し引きの「儲け」は少ずつ積み重なっていくのがこのシステムの特徴です。

当システムが、他の２２５のシステムトレードと違うところは２つあります。
１、オーバーナイトトレードを取り入れることにより、利益の最大化を目指す。
２、仕掛ける枚数を調節することにより、利益の最大化を目指す。

この２点の説明はこのぺージの下に置きましたが、大まかに言えば利益と損失の得失点差が「儲け」なのですから
「利益はできるだけ大きくする」
これが当システムにおける最大の強みであり、特徴です。

寄り引けタイプのシステムトレードは多いようですが、オーバーナイトトレードを取り入れているところはあまり見受けられません。
しかし、オーバーナイトトレードもよくよく検証すれば、利益が取れるものであり、十分にトレード対象になりうると私は考えます。

仕掛ける枚数を調節する方法は、ごく少数派でしょう。
しかし、日経２２５先物をトレードするならこの方法は非常に有効です。
「確率高く利益になりそうな日は、枚数を多く仕掛る」
という考えの元に、仕掛る枚数をその日にシステムが自動的に判断します。
仕掛け枚数は「１枚から５枚」のいずれかとなっています。

それでは、当システムトレードの成績をご覧ください。

1988/9/12～2009/5/31までの当システムトレードの検証結果　
「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」の合計です。
仕掛る枚数は売買サインのとおり、１枚～５枚です。

2009年1月から新システム（仕掛け枚数１～５枚）になりましたので、以下の表を新システムのデータにしました。
（2008年12月までは仕掛け枚数１～４枚でした）
1900年代の損益が少し悪いのは、新システムでは直近１０年を重要視しているためです。
以下の表の2008年までは検証結果です。
今までの当システムの実際の損益は「投資成績」のページに掲載してあります。（2009/1/28追記）

下の表は1988年9月以降の月単位の損益です。
豪快に利益が膨らんでいくのが分かります。

複利運用ではありません。単利の運用でこの成績です。
過去１９年間マイナスの年は一度もありません。

単位：万円	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1988年									-47	9	167	312	441
1989年	221	137	41	538	375	108	312	215	239	1	-354	-35	1798
1990年	548	521	1604	525	-309	1027	-37	-475	151	-141	866	530	4810
1991年	-344	245	-191	549	399	706	94	55	-293	387	147	-1472	282
1992年	896	223	676	367	130	1430	188	-402	294	358	18	631	4809
1993年	475	216	530	894	715	30	154	249	-3	358	475	294	4387
1994年	-1	576	283	156	-10	70	465	15	122	30	-165	114	1655
1995年	-363	125	161	215	216	225	-656	-27	420	-341	93	339	407
1996年	518	-78	103	160	233	514	452	95	-41	298	331	98	2683
1997年	213	142	886	3	101	578	545	752	377	715	399	-162	4549
1998年	301	224	232	-31	164	59	249	-227	379	448	393	36	2227
1999年	83	212	218	361	-100	165	76	91	176	260	340	169	2051
2000年	52	-47	-149	373	702	419	492	0	107	253	187	298	2687
2001年	-39	340	729	461	357	190	606	1	452	35	327	158	3617
2002年	37	270	397	23	336	89	15	274	-198	493	193	223	2152
2003年	225	131	11	284	0	-58	232	55	267	316	-172	186	1477
2004年	331	140	383	45	122	-13	125	-8	227	143	149	43	1687
2005年	193	146	4	131	97	30	88	-6	259	135	102	450	1629
2006年	127	813	408	372	567	-149	313	-36	140	358	91	59	3063
2007年	188	-350	431	203	25	15	96	732	515	360	334	258	2807
2008年	-36	643	407	499	384	92	447	233	676	1610	838	308	6101
2009年	489	114	5	127	99								834

　中にはマイナスの月もありますが、その翌月にはたいていリカバリーできております。

その他のデータは次の通りです。

期間	1988/9/12～2009/5/31(約20年9ヶ月)
トレード回数	5101回(毎日)
プロフィットファクター	1.7
損益レシオ	1.3
最長連勝数	12回
最長連敗数	8回
最大ドローダウン	1566万（直近１０年1999/1/4以降では584万）

過去１９年	日単位	月単位	年単位
最大利益	640万	1610万	6101万
最大損失	-570万	-1472万	0
平均損益	11.1万	225.6万	2552.5万
勝率	59%	84%	100%

勝率は損益トントンでも勝ちとカウントした場合の値です。

「プロフィットファクター」は「総利益÷総損失」の値です。
「損益レシオ」は「平均利益÷平均損失」の値です。
「最長連勝数」は１９年で勝ちトレードが一番長く続いた回数です。

「最大ドローダウン」は「直近の累積利益から最大でいくら資金が減ったのか」ということです。
この値が大きいのは、投資対象が日経２２５先物ゆえの宿命です。
株価が１０円動けば１万円の損益(倍率１０００倍)ですので、損も利益も大きくなります。
この1566万円のドローダウンを出した日が1991/12/30です。
直近１０年の最大ドローダウンは584万円で、2007/3/5に発生しています。

過去１９年間のパフォーマンスは以上です。

しかし、最近はどうなのか・・・
この点も気になる事だと思います。
そこで、直近３年間だけを抜き出してパフォーマンスを計算すると次のようになります

期間	2006/1/4～2009/5/31(3年5ヶ月)
トレード回数	776回(毎日)
プロフィットファクター	2.2
損益レシオ	1.4
最長連勝数	11回
最長連敗数	6回
最大ドローダウン	584万円

直近３年間詳細データ	日単位	月単位	年単位
最大利益	637万	1610万	6101万
最大損失	-293万	-350万	0
平均損益	15.4万	312.4万	3201.3万
勝率	61%	90%	100%

新システムでは直近１０年を重要視しているため、過去１９年と比較すると、さらに優れたパフォーマンスをたたき出しております。

当システムのパフォーマンスを改善させる２つの工夫

当システムは、他にはない強みがあります。
それは「チャンスを逃さない」「利益を最大限に伸ばす」という発想から生まれたものです。

１．オーバーナイトでも儲ける　　(＝チャンスを逃さない)

「チャンスを逃さない」ということは資金が遊んでいる時間をできるだけ短くすることを意味します。
優れた投資対象があるのに、それに投資しないで資金を遊ばせておく事は、非常にもったいないことです。

日経２２５先物を詳細に検証すると、多くの人が気付かない、隠れた一面があることがわかります。
それが「オーバーナイトトレード」です。
「オーバーナイトトレード」は、「終値で仕掛け、翌日始値で返済する」トレード手法です。
日経２２５先物は「前日終値と翌日の始値が同じ」ということはまれで、常に上下どちらかに窓を開けて始まります。

「寄り付きで仕掛け、大引けで売るという」手法でもかなり有効なトレードができますが、この窓を利用した「オーバーナイト」でも有効なトレードが可能です。

日本市場が終わった後、市場の主役はヨーロッパに移り、その後ニューヨークに移ります。
そしてニューヨーク市場が終わったら、今度はまた日本市場が始まります。
このように株式市場は世界各地でいつでも取引されており、常にどこかの影響を受けています。
こんにち、日本市場を単独で見ることは全体の中の一部を見ることと同じで、視野が狭い見方になってしまいます。

日経２２５先物を取引されている方なら、寄り付き値がニューヨーク市場の影響を大きく受ける事はご承知の通りです。
ニューヨーク市場が上昇すれば、２２５の始値も高く始まる傾向にあります。
ニューヨーク市場が下落すれば、２２５の始値は安く始まる傾向にあります。
オーバーナイトトレードをいかにシステム化するかは、このニューヨーク市場の分析が不可欠です。

そしてこのニューヨーク市場も、詳細に分析すると、やはり一定の習性があることが分かります。
この習性を利用し、利益に結びつけるのが「オーバーナイトトレード」です。

一般に「リスクが高い」と言われているオーバーナイトですが、
「やりようによっては、そうでもない」というのが私の考えです。
資金管理をしっかりとして、徹底的にニューヨーク市場を統計的に分析研究すれば、それほど恐れる必要ははいのです。

下のグラフは1999/1/4以降の「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」のそれぞれの損益曲線です。

赤が「寄り引けトレード」青が「オーバーナイトトレード」です。
どちらも右肩上がりになっています。
このように「オーバーナイトトレード」には多くの人が気付かない、隠れたパワーがあります。

寄り引けトレードだけをやって、「その後朝まで資金を寝かせておくのが、いかにもったいないことか」このグラフでお分かりのことと思います。
オーバーナイトも有効な投資対象であり、これを活用しない手はないのです。

「寄り引けトレード」に加えて「オーバーナイトトレード」を同時進行させることによって、最大の利益が得られるのです。

２．サインに強弱をつけ、確率高い日は多く仕掛ける(＝利益を最大限に伸ばす)

投資の世界では、利益も損失も同じくらいの確率で存在します。
その世界の中で「儲け」を最大限にするためには「利益は大きく損失は小さく」すること以外に方法はありません。

「寄り引けトレード」では損失を小さくする事は非常に難しいことです。
詳しくは「よくある質問ページ・利食い目標損切り設定がないのはなぜですか？」にもありますが、私の検証結果では、損切り設定をすると勝率も損益レシオも下がり、結局大引けで返済するよりもパフォーマンスが悪くなる事がわかっています。
ですから損失を小さくするためにできることは、その日その日で決済するということしかありません。
値段で損失を決めるのではなく、時間で損失を決めるという考え方です。
ましてオーバーナイトトレードでは、損切りすることは不可能です。

「損失を小さくすることが難しいのなら、利益を大きくするためにはどうしたらいいか」
こう考えた末にできた方法が、仕掛ける枚数を調節するという方法です。

株価の値動きを詳細に検証すれば
「こういう日は上がりやすい」「こういう日は下がりやすい」という日が明確にあります。
そんな日はいつもより多くの枚数を仕掛けることによって、利益を最大限に伸ばすことができます。

もちろん、多く仕掛けた日に思惑と反対にマイナスになることもありますが、それでも長い目で見れば、
「確率高く利益になるような日には多く仕掛ける」ほうが、利益の伸びは急角度になっていきます。

下のグラフは「いつも１枚仕掛ける」場合と「確率高い日は最大５枚仕掛ける」場合との損益曲線の比較です。
どちらも「寄り引けトレード」と「オーバーナイトトレード」の合計です。

赤が「確率に応じて最大５枚」で売買した場合、青が「枚数を変化させずに毎日１枚」で売買した場合です。
明らかに「確率に応じて最大５枚」で仕掛けたほうが利益の伸びが大きいことが分かります。
そして、その差は広がる一方であることが明白です。

このように仕掛け枚数を調節する事により、「利益を最大限に伸ばす」ことができます。
さらに、いつも全力で仕掛けるわけではないので、精神的に余裕を持ってトレードできます。
この点もシステムトレードを続けていく上で、重要なポイントです。

具体的な売買方法

当システムトレードの具体的な売買方法はとても簡単です。

＜寄り引けトレード＞
１、朝8：00に、システムが自動的に売買サインを決定します。
　　売買サインは「本日は売り３枚」「本日は買い１枚」などのように明確です。

２、寄り付きまでに、売買サインの通りに「成り行き」で新規注文をします。
　　あとはパソコンから離れてもＯＫです。

３、後場になったら「引け成り」で返済注文をします。
以上で終了です。

＜オーバーナイトトレード＞
1、午前11：00に、システムが自動的に売買サインを決定します。
　　売買サインは「本日は売り５枚」「本日は買い１枚」などのように明確です。

２、大引けまでに売買サインの通りに「引け成り」で新規注文をします。
　　あとはパソコンから離れてもＯＫです。

　３、翌朝、寄り付きまでに「成り行き」で返済注文をします。
以上で終了です。

当システムトレードのその日の売買サインを配信しております

当システムトレードの売買サインを配信しております。

当売買システムは私が一から作り上げたもので、かなり時間がかかっていますし、お金もかかっていますし、それなりの努力もしました。
ですから本音ではあまり大勢の人には知られたくないのですが、昨今の株式市場の低迷で、多くの個人投資家や無謀な初心者トレーダーが損失をこうむっているのを聞くにつけ知るにつけ、「そういう方に少しでもお役に立てたら・・・」という思いで始めました。

２時間遅れの売買サインなら、無料でどなたでも見ることができます。
リアルタイムの売買サインは有料になりますが、すぐに元が取れると思います。
一日あたり１０００円です。(寄り引けとオーバーナイトの両方のサインをお届けします。)

無料配信ご希望の方は「まぐまぐ」さんにご登録ください。
料金は一切かかりません。必要なのはメールアドレスだけです。↓↓

有料のリアルタイム売買サイン配信をご希望の方は、このページ上部一番右の「売買サイン申込み」からご登録ください。
必要なのは料金とメールアドレスとお名前（お振込み名義）だけです。

有料配信を受ける方が多くなり過ぎると、システムが有効に働かなくなってしまう恐れがありますので、先着４０名様で締め切ります。
それ以上のお申し込みは、空きが出るまでお待ちいただくことになりますがご了承ください。

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