日経225先物で19年連勝のシステムトレード 寄り引け・オーバーナイト編
寄り引け・オーバーナイト編
日経225先物で19年連勝のシステムトレードトップページ>寄り引けトレードシステムの投資手法と投資成績

寄り引けトレードシステムの投資手法と投資成績


このページでは当寄り引けトレードの特徴、投資手法、投資成績などについて説明します。


日経225先物は寄り引けトレードでここまでできる
このトレードはとても簡単です。
寄り付きで仕掛けて、大引けで返済する。
これだけです。

こんなに簡単な投資手法でも、ここまでできるのです。
下のグラフは、当寄り引けトレードシステムで過去19年間投資したらどれくらい資金が増えるかを、グラフにしたものです。




日経225先物の株価はが激しく上下していますが、利益は着実に右肩上がりに伸びているのが分かります。
仕掛ける枚数は、1枚〜4枚で日によってシステムが決定します。


寄り引けトレードの特徴

1.売買サインが朝8:00に明確に出る。

  寄り引けトレード売買サインは、朝8:00の時点でその日の売買サインが明確に出ます。
  売買サインは「売り4枚」「買い1枚」のように明確です。
  寄り付きまでに売買サインに従って、成り行き注文を出しておけば、あとは後場の返済注文までパソコンの前にいる必要は一切ありません。



2、余裕を持って注文できる。

  売買サインも、いろいろなタイプのものがあります。
  その日の始値で売買サインが確定するタイプや、朝8時55分頃に売買サインが確定するタイプもあります。
  
  当システムは朝8時の時点でその日の売買サインが確定しますので、余裕を持って注文できます。
  余裕を持って注文できるので注文を間違うこともありません。

  朝8時から9時までの時間があるときに、売買サインに従って「成り行き」で注文すればよいので、昼間お仕事をお持ちのサラリーマンの方でもできます。



3、長期間、資産が増え続ける機械的売買だから安心。
 
  当システムは、さまざまなパターンの中から、その日の最適な売買サインをシステムが自動的に抽出します。
  そこに人間の感情が入ることは、一切ありません。
   過去の値動きを統計的に調べた上で、適切な売買サインをシステムが決定します。

   人間の感情にはブレがあり、あてにならないことが多いものですが、機械的売買ですから、その判断にブレや迷いは一切ありません。

  当システムでは過去19年間の日経225先物を徹底的に分析、検証しました。
  長期間、相場の流れにフィットし続けたシステムですから、安心して投資ができます。
 


寄り引けトレード投資成績(2007/6/30まで)

それでは寄り引けトレードの検証結果を、さらに詳しく数字でご覧ください。

まずは、月単位での利益です。

このように過去19年間、一度もマイナスの年がありません。 

単位:万円 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1988年                 -32 48 81 89 186
1989年 273 14 206 347 48 79 74 148 -139 -2 -263 -145 640
1990年 848 283 1010 722 -285 478 -178 578 484 -92 781 -57 4572
1991年 -211 -191 151 257 124 559 -34 110 59 23 290 -350 787
1992年 478 244 483 519 -30 810 307 -303 128 365 -45 529 3485
1993年 372 136 290 108 417 43 75 48 -75 334 576 42 2366
1994年 31 234 188 264 3 -63 154 -10 117 -36 -40 30 872
1995年 -382 129 465 -158 313 251 -142 145 335 -198 1 -52 707
1996年 301 45 -165 12 280 260 380 257 -44 348 220 307 2201
1997年 188 164 615 122 -37 412 449 467 117 458 -102 163 3016
1998年 156 178 349 112 127 -14 208 -119 298 426 229 179 2129
1999年 -135 164 -32 105 -68 108 16 120 -77 96 180 41 518
2000年 198 -145 64 174 312 79 572 -6 62 105 133 81 1629
2001年 58 285 322 243 214 59 342 49 62 143 107 9 1893
2002年 -10 123 97 -36 140 28 115 72 -125 394 -35 59 822
2003年 198 30 16 157 -38 -66 106 -69 98 249 -94 19 606
2004年 132 60 59 -21 56 -94 45 -5 155 27 117 -22 509
2005年 107 3 46 94 42 -26 21 -42 89 80 11 -18 407
2006年 0 319 -34 140 243 -57 69 141 66 228 200 -82 1233
2007年 64 23 161 20 -41 -52 35 211 146 -5 -196 87 453
2008年 -34 133 116 7 186 -48 360


中にはマイナスの月もありますが、その翌月にはたいていリカバリーできています。

その他のデータは次の通りです。
期間 1988/9/12〜2007/6/30(約19年10ヶ月)
トレード回数 4879回(毎日)
プロフィットファクター 1.6
損益レシオ 1.3
最長連勝数 16回
最長連敗数 12回
最大ドローダウン 675万

過去19年 日単位 月単位 年単位
最大利益 512万 1010万 4752万
最大損失 -279万 -382万 0
平均損益 5.9万 227.0万 1399.6万
勝率 57% 74% 100%

勝率は損益トントンでも勝ちとカウントした場合の値です。
損益トントンを負けとカウントした場合の勝率は日単位では54%です。

「プロフィットファクター」は「総利益÷総損失」の値です。

「損益レシオ」は「平均利益÷平均損失」の値です。

「最長連勝数」は19年で勝ちトレードが一番長く続いた回数です。

過去19年間のパフォーマンスは以上です。



しかし、最近はどうなのか・・・
この点も気になる事だと思います。
そこで、直近3年間だけを抜き出してパフォーマンスを計算すると次のようになります。
期間 2005/1/4〜2008/6/30(約3年6ヶ月)
トレード回数 859回(毎日)
プロフィットファクター 1.4
損益レシオ 1.3
最長連勝数 9回
最長連敗数 10回
最大ドローダウン 207万円

直近3年 日単位 月単位 年単位
最大利益 144万 319万 1233万
最大損失 -96万 -196万 0
平均損益 2.9万 58.5万 613.3万
勝率 57% 71% 100%

過去19年と同じく、優れたパフォーマンスを叩き出しております。


寄り引けトレードの仕掛け枚数と注文方法について

この仕掛ける枚数、1枚〜4枚は、その日の朝8:00にシステムが判定します。

過去の株価を詳細に検証すれば、「確率高く上げる日、確率高く下げる日」これは明確にあります。
そのような日は、いつもより多くの枚数を仕掛けます。
こうすることにより、安定したパフォーマンスと、利益を最大限に伸ばす投資手法が得られることになります。


注文のタイムスケジュールは次の通りです。
1、朝8:00頃その日の売買サインがメールに届く。
2、売買サインに従って「成り行き」で新規注文する。
3、12:30以降に「引け成り」で返済注文をする。
以上で終了です。


時間にすれば1日5分で終わってしまいます。
たったこれだけの作業で利益を生み出す当システムは、まさに打ち出の小槌です。

日経225ミニも昨年からはじまり、さらに日経225先物が身近になってきました。
ミニでしたら投資金額も手数料も1/10で始めることができます。

当サイトでは、この寄り引けトレードシステムの売買サインを配信しております。
私自身も実際に投資しているこのシステムで、資産運用してみたい方はどうぞお申し込みください。


情報料はいただきますが、すぐに元がとれる料金かと思います。
この寄り引けトレードシステムとオーバーナイトトレードシステムを合わせて、1日あたりわずか1000円です。


有料のリアルタイム売買サイン配信をご希望の方は、このページ上部一番右の「売買サイン申込み」からご登録ください。
必要なのは料金とメールアドレスとお名前(お振込み名義)だけです。


日経225先物で19年連勝のシステムトレード トップページへ


トップページブログ無料メルマガお問い合わせサイトマップスイングトレード編
※当サイト内記事の無断転載を禁止します。Copyright(C) 2006-2008 eijisisutemu All Right Reserved.