日経225先物で19年連勝のシステムトレード 寄り引け・オーバーナイト編
寄り引け・オーバーナイト編
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寄り引けトレードシステムの投資手法と投資成績


このページでは当寄り引けトレードの特徴、投資手法、投資成績などについて説明します。


日経225先物は寄り引けトレードでここまでできる
このトレードはとても簡単です。
寄り付きで仕掛けて、大引けで返済する。
これだけです。

こんなに簡単な投資手法でも、ここまでできるのです。
下のグラフは、当寄り引けトレードシステムで過去19年間投資したらどれくらい資金が増えるかを、グラフにしたものです。




日経225先物の株価はが激しく上下していますが、利益は着実に右肩上がりに伸びているのが分かります。
仕掛ける枚数は、1枚〜5枚で日によってシステムが決定します。


寄り引けトレードの特徴

1.売買サインが朝8:00に明確に出る。

  寄り引けトレード売買サインは、朝8:00の時点でその日の売買サインが明確に出ます。
  売買サインは「売り5枚」「買い1枚」のように明確です。
  寄り付きまでに売買サインに従って、成り行き注文を出しておけば、あとは後場の返済注文までパソコンの前にいる必要は一切ありません。



2、余裕を持って注文できる。

  売買サインも、いろいろなタイプのものがあります。
  その日の始値で売買サインが確定するタイプや、朝8時55分頃に売買サインが確定するタイプもあります。
  
  当システムは朝8時の時点でその日の売買サインが確定しますので、余裕を持って注文できます。
  余裕を持って注文できるので注文を間違うこともありません。

  朝8時から9時までの時間があるときに、売買サインに従って「成り行き」で注文すればよいので、昼間お仕事をお持ちのサラリーマンの方でもできます。



3、長期間、資産が増え続ける機械的売買だから安心。
 
  当システムは、さまざまなパターンの中から、その日の最適な売買サインをシステムが自動的に抽出します。
  そこに人間の感情が入ることは、一切ありません。
   過去の値動きを統計的に調べた上で、適切な売買サインをシステムが決定します。

   人間の感情にはブレがあり、あてにならないことが多いものですが、機械的売買ですから、その判断にブレや迷いは一切ありません。

  当システムでは過去19年間の日経225先物を徹底的に分析、検証しました。
  長期間、相場の流れにフィットし続けたシステムですから、安心して投資ができます。
 


寄り引けトレード投資成績(2009/5/31まで)

それでは寄り引けトレードの検証結果を、さらに詳しく数字でご覧ください。

まずは、月単位での利益です。

このように過去20年間、一度もマイナスの年がありません。 

単位:万円 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1988年                 19 6 -19 133 139
1989年 308 34 94 423 168 89 89 127 -120 36 -303 -118 827
1990年 963 89 1168 757 -268 502 -250 71 154 30 828 -17 4027
1991年 -126 -220 60 497 169 875 58 -56 263 295 323 -664 1474
1992年 730 424 497 415 -93 1215 251 -248 301 444 -64 621 4493
1993年 436 287 341 407 715 -96 74 187 -81 353 592 61 3276
1994年 210 437 361 325 41 -126 275 26 72 -19 -93 49 1558
1995年 -382 165 528 86 293 177 -364 112 454 -394 130 -9 796
1996年 393 36 -111 122 354 316 490 298 -20 255 351 145 2629
1997年 359 59 810 -67 -52 456 490 717 -13 634 206 78 3677
1998年 242 139 247 47 230 13 191 -174 482 472 419 129 2437
1999年 -176 110 45 275 -108 143 -23 48 -179 28 134 39 336
2000年 308 -98 -68 -113 175 43 575 38 65 120 202 64 1311
2001年 -20 427 456 247 355 80 469 -52 111 48 111 54 2286
2002年 33 116 149 -97 170 101 134 139 -148 374 -21 123 1073
2003年 276 89 -35 209 -4 -76 122 10 6 225 -134 100 788
2004年 217 57 99 17 -18 -48 83 -15 159 28 170 -20 729
2005年 144 29 58 102 26 -14 79 -87 170 131 -33 156 761
2006年 29 466 100 214 419 -121 27 14 -40 257 236 -44 1557
2007年 159 69 249 160 -58 -39 68 98 124 31 -72 143 932
2008年 -9 242 -24 169 179 -36 94 43 220 408 314 -108 1492
2009年 160 269 11 62 -12 490



中にはマイナスの月もありますが、その翌月にはたいていリカバリーできています。

その他のデータは次の通りです。
期間 1988/9/12〜2009/5/31(約20年9ヶ月)
トレード回数 5101回(毎日)
プロフィットファクター 1.5
損益レシオ 1.3
最長連勝数 11回
最長連敗数 9回
最大ドローダウン 872万

過去20年 日単位 月単位 年単位
最大利益 640万 1215万 4493万
最大損失 -372万 -664万 0
平均損益 7.1万 149.0万 1685.9万
勝率 57% 75% 100%

勝率は損益トントンでも勝ちとカウントした場合の値です。

「プロフィットファクター」は「総利益÷総損失」の値です。

「損益レシオ」は「平均利益÷平均損失」の値です。

「最長連勝数」は20年で勝ちトレードが一番長く続いた回数です。

過去20年間のパフォーマンスは以上です。



しかし、最近はどうなのか・・・
この点も気になる事だと思います。
そこで、直近3年間だけを抜き出してパフォーマンスを計算すると次のようになります。
期間 2006/1/4〜2009/5/31(約3年5ヶ月)
トレード回数 836回(毎日)
プロフィットファクター 1.5
損益レシオ 1.2
最長連勝数 11回
最長連敗数 8回
最大ドローダウン 330万円

直近3年 日単位 月単位 年単位
最大利益 315万 466万 1557万
最大損失 -120万 -121万 0
平均損益 5.4万 109.1万 1117.8万
勝率 59% 73% 100%

過去19年と同じく、優れたパフォーマンスを叩き出しております。


寄り引けトレードの仕掛け枚数と注文方法について

この仕掛ける枚数、1枚〜5枚は、その日の朝8:00にシステムが判定します。

過去の株価を詳細に検証すれば、「確率高く上げる日、確率高く下げる日」これは明確にあります。
そのような日は、いつもより多くの枚数を仕掛けます。
こうすることにより、安定したパフォーマンスと、利益を最大限に伸ばす投資手法が得られることになります。


注文のタイムスケジュールは次の通りです。
1、朝8:00頃その日の売買サインがメールに届く。
2、売買サインに従って「成り行き」で新規注文する。
3、12:30以降に「引け成り」で返済注文をする。
以上で終了です。


時間にすれば1日5分で終わってしまいます。
たったこれだけの作業で利益を生み出す当システムは、まさに打ち出の小槌です。

日経225ミニも昨年からはじまり、さらに日経225先物が身近になってきました。
ミニでしたら投資金額も手数料も1/10で始めることができます。

当サイトでは、この寄り引けトレードシステムの売買サインを配信しております。
私自身も実際に投資しているこのシステムで、資産運用してみたい方はどうぞお申し込みください。


情報料はいただきますが、すぐに元がとれる料金かと思います。
この寄り引けトレードシステムとオーバーナイトトレードシステムを合わせて、1日あたりわずか1000円です。


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